Все очень просто скачиваете среду Java Wireless Toolkit или проще WTK.
последняя версия 2.5.2 качать сдесь
http://java.sun.com/products/sjwtoolkit/download.html
И качаешь Java Development Kit или jdk последнюю версию, где jdk качать не помню, посмотри на сайте
http://java.sun.com
Все бесплатно, качай как хочешь, только нужно найти на сайте. Сначала ставишь JDK - это основа, а потом саму JWT.
После установки всех пакетов можно приступать к разработке мобильных приложений.
Более подробно про программирование можно почитать на этих сайтах: javaportal.ru mobilab.ru и почитать статьи для начинающих...
Есть еще классный форум:
http://forum.sources.ru/index.php?showforum=77
Как все установите, пишите расскажу, как скомпилировать свою первую программу, если интерестно. Если что пишите в личку.
Ну и конечно интерестно узнать что вы хотите написать игру или программу?
У j2me очень интересные особенности, практический каждую программу можно декомпилировать, изьять ресурсы: графику, музыку, если они конечно не зашифрованны.